Commodity Channel Index

Commodity Channel Indexテクニカル分析(CCI)は、商品価格の統計的な平均価格からの偏差を計測します。このインデックスの値が大きい場合、その価格が平均価格と比較して異常に高いことを示し、小さい場合は価格が低すぎることを表します。名前とは異なり、Commodity Channel Indexはどの金融商品にも適用可能で、商品専用というわけではありません。

Commodity Channel Indexを使用する基本的なテクニックが2つあります。

  1. 乖離の発見
    価格が新高値をつけたときに乖離が現れると、Commodity Channel Indexは前の高値を超えることはできません。この古典的な乖離の後に、通常は価格の調整が起きます。

  2. 買いすぎ/売りすぎの指針
    Commodity Channel Indexは通常、±100の範囲で変化します。値が+100を超えると、買いすぎの状態を(訂正安の可能性も)示唆します。この値が-100を下回ると、売りすぎの状態を(訂正高の可能性も)示します。

計算

  1. 基準値(TP)を求めます。各バーの高値、安値、終値を合計し、その結果を3で割ります。

    TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3

  2. TPのn期間の 単純移動平均を求めます。

    SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N

  3. TPから、求めたSMA(TP, N)を引きます。

    D = TP — SMA(TP, N)

  4. Dの絶対値の、n期間の単純移動平均 を求めます。

    SMA(D, N) = SUM[D, N]/N

  5. 求めたSMA(D, N)に、0.015をかけます。

    M = SMA(D, N) * 0,015

  6. MをDで割ります。

    CCI = M/D

ここで :
SMA : 単純移動平均;
N : 計算に使用される期間数

Commodity Channel Index