Envelopes

テクニカル分析のEnvelopesは2つの 移動平均 から形成され、このうちの1つは上方に、もう一方は下方にシフトします。シフトするバンドの幅の最適な相対数の選択は、市場のばらつきによって決まります。すなわち、後者が高ければその分シフトが大きくなります。

Envelopesは価格帯の上限と下限を示します。価格がバンドの上限に達すると売りのシグナルが発生し、下限に達すると買いのシグナルが発生します。

Envelopesの背景にある論理は、過熱した買い手と売り手が価格を極端な水準(すなわち、上下のバンド)まで押し、この時点で価格がより現実的な水準に移動して安定することが多い、というものです。これはBollinger Bandsの解釈に似ています。

計算

上のバンド = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]
下のバンド = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]

ここで :
SMA : 単純移動平均;
N : 平均化を行う期間
K/100 : 平均からのシフト値(ベーシスポイントで計測)

Envelopes