テストパラメータの設定

エキスパートアドバイザのテストを始めるには、その前に設定を行う必要があります。そのためには次のことを行います。

エキスパートのテストと最適化を行うには、ターミナルの特別の「テスター」ウィンドウ を使います。上記のすべてのパラメータはこのウィンドウの「設定」タブで設定されます。

エキスパートアドバイザとそのパラメータ

「テスター⇒エキスパートアドバイザ」欄でテストするエキスパートを選択します。ここで選択できるのはクライアントターミナルで使用可能なエキスパートだけです。選択するには、それらをコンパイルして/EXPERTSフォルダに保存しなければなりません。

エキスパートの選択後、テストパラメータとその値の追加設定を行う必要があります。これは”エキスパートプロパティ」ボタンをクリックして行うことができます。この時点で以下の3つのタブがある新しいウィンドウが現れます。

  • テスト : 一般的なテストパラメータをこのタブに設定します。これらは対応する欄に入力する初回預り証拠金の数量と通貨です。テスト中にエキスパートによって運用されるのはこの証拠金です。テストで開くポジションのタイプもここで定義されます。タイプには、Only Long – ロングポジションだけを開く、Only Short – ショートポジションだけを開く、Long & Short – ロングポジションとショートポジションの両方を開くがあります。エキスパートアルゴリズムがどのようなものであっても、ポジションは定義された方向でのみ開きます。最適化のジェネティックアルゴリズムを含めて、最適化するパラメータ(残高、利益率、期待ペイオフ、または最大ドローダウン値または率による最小化)を選択することができます。

  • パラメータの入力 : すべてのパラメータのリストが表としてここに表示されます。パラメータの値はエキスパートのオペレーションに影響を与え、クライアントターミナルから直接変更できる変数です。これらのパラメータの値を変更するためにエキスパートコードを変更する必要はありません。入力変数の数はエキスパートによって異なります。テストでは、エキスパートのパラメータの値は「値」欄に設定します。「スタート」、「ストップ」、及び「ストップ」の欄に指定されたデータは、エキスパートのテストに影響がなく、そのパラメータの最適化の場合にのみ必要です。これらのパラメータを使ってどのように作業するかは「最適化の設定」の項で説明します。

通貨ペアとその周期

テストを開始するには、1つのエキスパートを選択して、それをセットアップするだけでは十分ではありません。1つの通貨ペアとテストの周期を選択します。これらはテストに使用されるデータです。テストでは、ターミナルで使用可能な通貨ペアを選択するか外部データファイルを使用することができます。/TESTERディレクトリに保存されている*.FXTフォーマットのヒストリーデータファイルがテストに使用されます。これらのファイルは、ターミナルで使用可能な通貨ペアが選択される場合、テストで自動的に作成されます。外部データを使用する場合は、このテストの継続を上書きしないため、対応するファイルを/TESTER ディレクトリに手動で保存して「再計算」を使用不可にする必要があります。

通貨ペアは同じ名前の欄に定義されており、周期は「周期」欄に定義されています。この通貨ペア、周期及びモデリング方法のデータファイルがない場合、データファイルは自動的に作成されます。必要なファイルがすでに作成されており、「再計算」オプションが使用可能となっている場合、データファイルが再生成されます。通貨ペアまたは周期のヒストリーファイルがない場合、テスターは最新の512のヒストリーバーを自動的にダウンロードします。

注意 : 通貨ペアに関する最新の512のヒストリーバー以外にいくつかのデータがある場合、ヒストリーデータは使用可能な最後のデータまで自動的にダウンロードされます。これは入力トラフィックを急激に増加させることがあります。

モデリングの方法

ヒストリーデータはバーとしてのみターミナルに保存され、TOHLCV(HSTフォーマット)として表示される記録を表わします。これらのデータはエキスパートのテスト時の価格変動のモデル化に使用可能です。いくつかのケースでは、そのような情報がテストには十分ではないことがあります。たとえば、日足については、1つのバー内の価格変動はエキスパートの起動につながることがあります。同時に、テスト時にはエキスパートは起動しないことがあります。言い換えると、バーのみに基づくエキスパートのテストは不正確になることがあり、エキスパートの効率について誤った考え方を与えることがあります

ターミナルでは、ヒストリーデータの多種多様なモデリング方法により、エキスパートをテストすることができます。より短い周期のヒストリーデータを使って、バー内の価格変動を見ることができます。すなわち、価格変動はより正確にエミュレートされます。たとえば、エキスパートを1時間のデータに基づいてテストする場合、1つのバーの価格変動は1分間のデータに基づいてモデル化することができます。したがって、モデリングはヒストリーデータを実際の価格変動に近づけ、エキスパートのテストをより信頼性のあるものにします。

テストには以下の3つのヒストリーデータモデリング方法の1つを選択することができます。

  • オープン価格のみ (作成されたばかりのバーを分析する方法で一番速い方法)
    一部のロボット取引システムはバー内のモデリングの属性に依存せず、完結したバーに基づいて取引を行います

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