Standard Deviation

Стандартное отклонение — величина измерения волатильности рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно простого скользящего среднего. Так, если значение индикатора велико, рынок является волатильным, и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью, и цены баров достаточно близки к скользящему среднему.

Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.

Расчет

StdDev = SQRT (SUM (CLOSE – SMA (CLOSE, N), N)^2)/N

где:
SQRT — квадратный корень;
SUM (…, N) — сумма за N периодов;
SMA (…, N) — простая скользящая средняя с периодом N;
N — период расчета.

Standard Deviation